Καλάθι Αγορών (0 προϊόν)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Βρίσκεστε στο:

Οικονομετρία: Θεωρία και Πράξη

  • Οικονομετρία: Θεωρία και Πράξη
  • Οικονομετρία: Θεωρία και Πράξη

Οικονομετρία: Θεωρία και Πράξη

Χάλκος Γεώργιος,

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

Σελίδες 736
ISBN13 978-960-9495-58-5
Τόπος Έκδοσης Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης 2019
Διαστάσεις 17x24 cm
Εξώφυλλο Σκληρό καπάκι
Εσωτερικό βιβλίου Έγχρωμο
Συνοδευτικό Υλικό OXI
Κωδικός στον Εύδοξο 86197963
-
+

Κανονική Τιμή: 65,00 €

Special Price 58,50 €

 

Το βιβλίο Οικονομετρία: Θεωρία και Πράξη παρουσιάζει τη βασική θεωρία της Οικονομετρίας με παραδείγματα, λυμένες ασκήσεις και οικονομετρικά προβλήματα προς επίλυση σε κάθε κεφάλαιο. Σκοπός του είναι αρχικά να βοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να κατανοήσει τις βασικές έννοιες και υποθέσεις που χρειάζονται πριν από την υποδειγματοποίηση και τον έλεγχο των οικονομικών θεωριών. Κατόπιν να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες οικονομετρικές μεθόδους εντοπισμού της ύπαρξης τυχόν προβλημάτων στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες. Τέλος να επιλύσει τα προβλήματα αυτά ώστε να αξιολογηθούν και να προταθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης αξιόπιστων προβλέψεων.

Καθώς η Οικονομετρία στηρίζεται στη σύνθεση της Οικονομικής, των Μαθηματικών και της Στατιστικής η θεωρητική θεμελίωση γίνεται με την κατανόηση του απαραίτητου
υπόβαθρου γνώσεων Στατιστικής και Μαθηματικών. Η βασική αυτή γνώση είναι αναγκαία στην σωστή και πλήρη εκμάθηση των βασικών αρχών που διέπουν την Οικονομετρία.

Πρόλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μαθηματικό Υπόβαθρο
1.1 H δομή μιας εμπειρικής ανάλυσης
1.2 Μαθηματικές έννοιες
   1.2.1 Γενικά
   1.2.2 Διαφορικός Λογισμός
   1.2.3 Άλγεβρα μητρών
   1.2.4 Εξισώσεις διαφορών
   1.2.5 Ομογενείς συναρτήσεις
   1.2.6 Ολοκληρωτικός Λογισμός
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Στατιστικό Υπόβαθρο
2.1 Μορφές Δεδομένων
2.2 Πηγές Δεδομένων
2.3 Ερευνητική Ανάλυση Δεδομένων
   2.3.1 Γραφική παράσταση των δεδομένων
   2.3.2 Τελεστές αθροισμάτων - Γινομένων
2.4 Μέτρα Περιγραφικής Στατιστικής
   2.4.1 Μέτρα θέσης και κεντρικής τάσης
   2.4.2 Μέτρα διασποράς και μεταβλητότητας των δεδομένων (measures of dispersion)
   2.4.3 Συμμετρία και Κύρτωση
2.5 Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων
   2.5.1 Θεωρία πιθανοτήτων
   2.5.2 Ιδιότητες πιθανοτήτων
   2.5.3 Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων
   2.5.4 Χρήσιμες συνεχείς κατανομές
2.6 Επαγωγική Στατιστική: Εκτιμητική
   2.6.1 Δειγματικά στατιστικά και πληθυσμιακοί παράμετροι
2.7 Επαγωγική Στατιστική: Έλεγχος Υποθέσεων
   2.7.1 Η τιμή P (P value)
2.8 Συσχέτιση δύο μεταβλητών
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ανάλυση απλής παλινδρόμησης
3.1 Υπόδειγμα απλής παλινδρόμησης
3.1.1 Εκτίμηση ενός απλού γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης
3.2 Υποθέσεις για το διαταρακτικό όρο
3.3 Η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
   3.3.1 Κάποιες χρήσιμες σχέσεις
3.4 Ιδιότητες εκτιμητών
   3.4.1 Ιδιότητες εκτιμητών μικρών και μεγάλων δειγμάτων
   3.4.2 Ιδιότητες εκτιμητών ελάχιστων τετραγώνων: Θεώρημα Gauss-Markov
3.5 Εκτίμηση της καλής προσαρμογής της γραμμικής παλινδρόμησης
3.6 Έλεγχοι σημαντικότητας
   3.6.1 Έλεγχος για τη στατιστική σημαντικότητα του πληθυσμιακού συντελεστή συσχέτισης
   3.6.2 Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των παραμέτρων β0 και β1
3.7 Ανάλυση διακύμανσης στο διμεταβλητό υπόδειγμα
3.8 Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους β0 και β1
3.9 Γραφική παράσταση των καταλοίπων
3.10 Μη Γραμμικές Περιπτώσεις και Πιθανοί Μετασχηματισμοί
   3.10.1 Άλλες μη Γραμμικές Περιπτώσεις στα Οικονομικά
3.11 Χρηματοοικονομική Εφαρμογή: Εκτίμηση συντελεστών επικινδυνότητας, υπoδείγματα CAPM και APM
Ασκήσεις
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Υπόδειγμα πολλαπλής παλινδρόμησης
4.1 Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης
   4.1.1 Ερμηνεία των συντελεστών μιας πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
4.2 Εκτιμητές ελάχιστων τετραγώνων πολλαπλής παλινδρόμησης
   4.2.1 Ο εκτιμητής διακύμανσης σ2 του διατακτικού όρου
4.3 Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας ενός υποδείγματος πολλαπλής παλινδρόμησης
   4.3.1 Ο μερικός έλεγχος F για την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
4.4 Μέτρα «καλής προσαρμογής» στην πολλαπλή παλινδρόμηση
   4.4.1 Σύγκριση συντελεστών προσδιορισμού (R2) διαφορετικών εξισώσεων παλινδρόμησης
   4.4.2 H σχέση μεταξύ του μερικού ελέγχου F και του R2
   4.4.3 Τα κριτήρια Akaike’s Information και Schwarz
4.5 Διαστήματα εμπιστοσύνης των πληθυσμιακών παραμέτρων
4.6 Εκτίμηση της πληθυσμιακής διακύμανσης στην πολλαπλή παλινδρόμηση
4.7 Ατομικοί έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας συντελεστών παλινδρόμησης
   4.7.1 Eιδικές Περιπτώσεις
4.8 Έλεγχος για τη γραμμική σχέση μεταξύ παραμέτρων παλινδρόμησης
4.9 Γενικό παράδειγμα εξαγωγής αποτελεσμάτων πολλαπλής παλινδρόμησης
4.10 Κριτήρια επιλογής ανάμεσα σε γραμμική και λογαριθμική εξειδίκευση ενός υποδείγματος παλινδρόμησης
   4.10.1 Κριτήριο Box-Cox (B-C)
   4.10.2 Κριτήριο Bera - McAleer
   4.10.3 Κριτήριο MacKinnon-White-Davidson
4.11 Έλεγχοι σταθερότητας και διαρθρωτικών αλλαγών συντελεστών παλινδρόμησης
   4.11.1 Έλεγχοι Chow
   4.11.2 Άλλοι έλεγχοι διαρθρωτικής σταθερότητας συντελεστών
4.12 Εκτίμηση Μεγίστης Πιθανοφάνειας απλού υποδείγματος παλινδρόμησης
   4.12.1 Έλεγχοι λόγου πιθανοφανειών (LR), Wald (W) και Πολλαπλασιαστή του Lagrange (LM)
4.13 Μέθοδος των ροπών
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Παραβίαση σφαιρικότητας των σφαλμάτων Ι - ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
5.1 Εισαγωγικές έννοιες
5.2 Γενικευμένη Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (GLS)
5.3 Το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης
   5.3.1 Μορφές αυτοσυσχέτισης
   5.3.2 Συνέπειες του προβλήματος
   5.3.3 Αιτίες του προβλήματος
   5.3.4 Εντοπισμός του προβλήματος
   5.3.5 Λύσεις στο πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Παραβίαση σφαιρικότητας των σφαλμάτων ΙΙ - ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
6.1 Το πρόβλημα και ο ορισμός της ετεροσκεδαστικότητας
6.2 Λόγοι εμφάνισης ετεροσκεδαστικότητας
6.3 Ο ι συνέπειες της ετεροσκεδαστικότητας
6.4 Εντοπισμός ετεροσκεδαστικότητας
   6.4.1 Γραφική μέθοδος
   6.4.2 Έλεγχος Goldfeld και Quandt
   6.4.3 Έλεγχος Breusch-Pagan-Godfrey (B-P-G)
   6.4.4 Έλεγχος συντελεστή συσχέτισης κατατάξεων κατά Spearman
   6.4.5 Ελεγχος Park
   6.4.6 Έλεγχος Glejser
   6.4.7 Ο γενικός έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας κατά White
6.5 Λύσεις στο πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας
   6.5.1 Όταν σi2 είναι γνωστή
   6.5.2 Όταν σi2 είναι άγνωστη
6.6 Υποδειγματοποίηση της μεταβλητότητας
   6.6.1 Aυτοπαλίνδρομα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα (ARCH)
   6.6.2 Έλεγχος για αποτέλεσμα ARCH
   6.6.3 Το υπόδειγμα GARCH
   6.6.4 Εκτίμηση ARCH-GARCH υποδειγμάτων
   6.6.5 Επεκτάσεις του GARCH
   6.6.6 Έλεγχοι για ασυμμετρίες στη μεταβλητότητα
   6.6.7 GARCH ως προς το μέσο (GARCH-in-mean)
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Πολυσυγγραμμικότητα - Λάθη εξειδίκευσης
7.1 Το πρόβλημα της πολυσυγγραμικότητας
   7.1.1 Ορισμός της πολυσυγγραμμικότητας
7.2 Λόγοι εμφάνισης της πολυσυγγραμικότητας
7.3 Συνέπειες πολυσυγγραμμικότητας
   7.3.1 Οι συνέπειες της τέλειας πολυσυγγραμμικότητας
   7.3.2 Συνέπειες υψηλής πολυσυγγραμμικότητας
7.4 Εντοπισμός και διάγνωση πολυσυγγραμμικότητας
   7.4.1 Εξέταση των μερικών συντελεστών συσχέτισης
   7.4.2 Βοηθητικές Παλινδρομήσεις
   7.4.3 Συντελεστής διόγκωσης της διακύμανσης
   7.4.4 Συντελεστής ανεκτικότητας
   7.4.5 Ανάλυση διασταυρώσεων κατά Frisch (Frisch’s Confluence Analysis)
7.5 Διορθωτικά μέτρα για την πολυσυγραμμικότητα
   7.5.1 Παράλειψη μεταβλητών
   7.5.2 Χρήση εκ των προτέρων (a priori) πληροφοριών
   7.5.3 Αύξηση μεγέθους δείγματος
   7.5.4 Μετασχηματισμός μεταβλητών και συναρτησιακής σχέσης
   7.5.5 Άλλες μέθοδοι
7.6 Το πρόβλημα των λαθών εξειδίκευσης
7.7 Ο ι προδιαγραφές ενός «σωστού» υποδείγματος
   7.7.1 Συνέπεια με την Οικονομική θεωρία
   7.7.2 Η λιτότητα της εξειδίκευσης
   7.7.3 Ταυτοποίηση Παραμέτρου
   7.7.4 Αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών
   7.7.5 Ερμηνεία των Δεδομένων
   7.7.6 Προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος
   7.7.7 Συνέπειες σφάλματος εξειδίκευσης
7.8 Εντοπισμός
   7.8.1 Εξέταση καταλοίπων
   7.8.2 Η στατιστική Durbin-Watson (d )
   7.8.3 Έλεγχος λάθους εξειδίκευσης με το RESET τεστ του Ramsey
   7.8.4 Έλεγχος λάθους εξειδίκευσης με το τεστ του λαγκρασιανού πολλαπλασιαστή (Lagrange Multiplier, LM) 437
   7.8.5 Έλεγχος Hausman για σφάλμα εξειδίκευσης
7.9 Επίλυση του προβλήματος
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Oι Ψευδομεταβλητές στην Ανάλυση Παλινδρόμησης
8.1 Χρήση ποιοτικών μεταβλητών σε αναλύσεις
8.2 Χρήση και επίδραση ψευδομεταβλητών ως ερμηνευτικές μεταβλητές στην ανάλυση παλινδρόμησης
   8.2.1 Περιορισμοί στη χρήση των ψευδομεταβλητών
   8.2.2 Ψευδομεταβλητές και έλεγχος Chow
   8.2.3 Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ψευδομεταβλητών
8.3 Εποχικές Επιδράσεις
8.4 Υποδείγματα με ψευδομεταβλητές ως εξαρτημένες μεταβλητές
   8.4.1 Υπόδειγμα γραμμικής πιθανότητας (Linear Probability Model)
   8.4.2 Υπόδειγμα παλινδρόμησης Logit
   8.4.3 Υπόδειγμα Probit
   8.4.4 Σύγκριση υποδειγμάτων LPM, Logit και Probit
8.5 Τobit και περικομμένα υποδείγματα
Επεκτάσεις και περιορισμοί του υποδείγματος tobit
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Υποδείγματα με χρονικές υστερήσεις
9.1 Εισαγωγή
9.2 Tο υπόδειγμα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων του Koyck
   9.2.1 Μακροχρόνιοι και βραχυχρόνιοι πολλαπλασιαστές κατά KOYCK
9.3 Υποδείγματα με πεπερασμένο αριθμό κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων
   9.3.1 Σταθμίσεις βαρύτητας σε πεπερασμένο αριθμό υστερήσεων
   9.3.2 Πολυωνυμικό σχήμα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων του Almon
9.4 Εμπειρικά υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων
   9.4.1 Υπόδειγμα των αναπροσαρμοζόμενων προσδοκιών (Adaptive expectations)
   9.4.2 Υπόδειγμα μερικής προσαρμογής των αποθεμάτων (Partial Adjustment)
   9.4.3 Συνδυασμός υποδειγμάτων αναπροσαρμοζόμενων προσδοκιών και μερικής προσαρμογής
9.5 Εκτίμηση αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων
9.6 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης στα δυναμικά υποδείγματα
9.7 Αιτιότητα στα Ο ικονομικά: Το τεστ αιτιότητας Granger
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Συστήματα εξισώσεων
10.1 Εισαγωγή
10.2 Συστήματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων (simultaneous equations systems)
10.3 Έλεγχοι ταυτοχρονισμού και εξωγένειας
   10.3.1 Έλεγχος για ταυτοχρονισμό (Hausman specification test)
   10.3.2 Έλεγχοι για εξωγένεια (exogeneity tests)
10.4 Εξισώσεις μειωμένης ή ανηγμένης μορφής
10.5 Ταυτοποίηση (Identification)
10.6 Μέθοδοι εκτίμησης συστημάτων αλληλεξαρτημένων εξισώσεων
10.7 Εξαγωγή αποτελεσμάτων στo EVIEWS
10.8 Μέθοδοι Εκτιμήσεως Συστημάτων
   10.8.1 Μέθοδοι Πλήρους Πληροφόρησης
   10.8.2 Εκτίμηση περιοδικών συστημάτων (Recursive systems)
   10.8.3 Εκτίμηση περιοδικών συστημάτων κατά ομάδες (Blocks-recursive systems)
    10.8.4 Συστήματα φαινομενικά μη συνδεόμενων εξισώσεων (Seemingly Unrelated Regression, SURE)
10.9 Μακροοικονομετρικά Υποδείγματα
10.10 Μέτρηση της προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος
10.11 Επίλυση του συστήματος και προσομοίωση
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
11.1 Χρονολογικές σειρές και στοχαστικότητα
11.2 Στάσιμες διαδικασίες σε πρώτες διαφορές και ως προς την τάση
11.3 Στάσιμα υποδείγματα χρονολογικών σειρών
   11.3.1 Αυτοπαλίνδρομα σχήματα, AR(p)
   11.3.2 Υποδείγματα κινητού μέσου όρου ΜΑ(q)
   11.3.3 Υποδείγματα ΑRΜΑ(p,q)
11.4 Προκαταρκτική γραφική ανάλυση στασιμότητας
11.5 Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Στασιμότητα
   11.5.1 Εμπειρικοί κανόνες
   11.5.2 Ελέγχοντας από κοινού υποθέσεις με το τεστ DF
   11.5.3 Ελέγχοντας υπό συνθήκη υποθέσεις με το τεστ DF
   11.5.4 Συνολοκλήρωση (Cointegration)
11.6 Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών και συνολοκλήρωσης (Error Correction Model, ECM)
11.7 Υποδείγματα ARIMA
   11.7.1 Μεθοδολογία Βox-Jenkins
11.8 Εμπειρικές Εφαρμογές
   11.8.1 Εμπειρική εφαρμογή από το χώρο της Οικονομικής του Περιβάλλοντος
   11.8.2 Εμπειρική εφαρμογή στην περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών υγείας
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Άλλα Οικονομετρικά Θέματα
12.1 Υποδείγματα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (Vector AutoRegression models, VAR)
   12.1.1 Έλεγχοι αιτιότητας
   12.1.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των VAR
   12.1.3 Εκτιμήσεις συστημάτων VAR
12.2 Ανάλυση δεδομένων πάνελ (panel data)
   12.2.1 Μορφές στοιχείων και πάνελ δεδομένα
   12.2.2 Μη παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά (Unobserved Characteristics)
   12.2.3 Υποδείγματα ανάλυσης πάνελ δεδομένων
   12.2.4 Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας
   12.2.5 Yπόδειγμα τυχαίων συντελεστών (Προαιρετικό)
   12.2.6 Δυναμικά υποδείγματα (Προαιρετικό)
12.3 Μέθοδοι αναδειγματοληψίας
   12.3.1 Μέθοδος Monte Carlo
   12.3.2 Μέθοδος Bootstrap
Ασκήσεις
Πίνακες
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία

Περιεχόμενα contents_OIKONOMETRIA.pdf
Ενδεικτικό Κεφάλαιο chapter_OIKONOMETRIA.pdf
Εγγραφείτε στο site μας και κατεβάστε εντελώς Δωρεάν επιπλέον αρχεία για το συγκεκριμένο βιβλίο

Κριτικές Αναγνωστών

Δεν υπάρχουν κριτικές.

Γράψτε τη δική σας κριτική

Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να γράψουν σχόλια. Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε

[profiler]
Memory usage: real: 42205184, emalloc: 41712464
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem