Καλάθι Αγορών (0 προϊόν)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Βρίσκεστε στο:

Υπολογιστική Οικονομετρία

  • Υπολογιστική Οικονομετρία
  • Υπολογιστική Οικονομετρία

Υπολογιστική Οικονομετρία

Χάλκος Γεώργιος,

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

Σελίδες 776
ISBN13 978-618-202-015-9
Τόπος Έκδοσης Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης 2020
Διαστάσεις 17x24 cm
Εξώφυλλο Σκληρό
Εσωτερικό βιβλίου Έγχρωμο
Συνοδευτικό Υλικό ΟΧΙ
Κωδικός στον Εύδοξο 94700714
-
+

Κανονική Τιμή: 60,00 €

Special Price 54,00 €

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνδυασμό της βασικής θεωρίας της Οικονομετρίας με παραδείγματα, ασκήσεις και οδηγίες για τη χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ. Καθώς αποσκοπεί να βοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες οικονομετρικές μεθόδους εντοπισμού τυχόν προβλημάτων στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες,  ενθαρρύνει τη χρήση προγραμμάτων για σωστή και πλήρη ανάλυση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στις οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων EVIEWS, STATA, MINITAB, SPSS, του φύλλου εργασίας EXCEL καθώς και με την R αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο.

Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση των καλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε να εντοπίζουμε και να απαλείφουμε τα υπάρχοντα προβλήματα, τότε το βιβλίο θα έχει επιτύχει τον σκοπό του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ορισμοί και στατιστικό υπόβαθρο
1.1 H φύση της Οικονομετρίας
   1.1.1 Η προσέγγιση από το ειδικό στο γενικό (The specific to general approach)
   1.1.2 Η προσέγγιση από το γενικό στο ειδικό (Τhe general to specific approach)
   1.1.3 To οικονομετρικό μοντέλο
   1.1.4 Η Δομή της Οικονομετρικής Ανάλυσης
1.2 Μορφές Δεδομένων
1.3 Πηγές Δεδομένων
1.4 Ερευνητική Ανάλυση Δεδομένων
   1.4.1 Γραφική παράσταση των δεδομένων
   1.4.2 Μέτρα Περιγραφικής Στατιστικής
   1.4.3 Ασυμμετρία και κύρτωση
1.5 Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων
   1.5.1 Θεωρία πιθανοτήτων
   1.5.2 Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων
1.6 Χρήσιμες συνεχείς κατανομές
   1.6.1 H κανονική (normal) κατανομή
   1.6.2 Κατανομή χ2
   1.6.3 Κατανομή F
   1.6.4 Κατανομή t
1.7 Επαγωγική Στατιστική: Εκτιμητική
   1.7.1 Δειγματικά στατιστικά και πληθυσμιακοί παράμετροι
1.8 Επαγωγική Στατιστική: Έλεγχος Υποθέσεων
   1.8.1 Η τιμή P (P value)
1.9 Χρησιμοποιώντας τον Η/Υ
   1.9.1 ΕViews
   1.9.2 STATA
   1.9.3 MINITAB
   1.9.4 SPSS
   1.9.5 EXCEL
1.10 Γενικές Αρχικές Επιλογές των προγραμμάτων
   1.10.1 ΕViews
   1.10.2 STATA
   1.10.3 ΜΙΝΙΤΑΒ
   1.10.4 SPSS
   1.10.5 EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Συσχέτιση δύο μεταβλητών και παλινδρόμηση
2.1 Ανάλυση Απλής Παλινδρόμησης
2.2 Εκτίμηση ενός απλού γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης
   2.2.1 Υποθέσεις για το διαταρακτικό όρο
2.3 Θεώρημα Gauss-Markov
2.4 Μέθοδος ελάχιστων τετραγώνων
2.5 Εκτίμηση της καλής προσαρμογής της γραμμικής
2.6 Έλεγχος Σημαντικότητας
   2.6.1 Έλεγχος για τη στατιστική σημαντικότητα του πληθυσμιακού συντελεστή συσχέτισης
   2.6.2 Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των παραμέτρων β0 και β1
2.7 Ανάλυση διακύμανσης στο διμεταβλητό υπόδειγμα
2.8 Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους β0 και β1
2.9 Γραφική παράσταση των καταλοίπων
2.10 Μη γραμμικές περιπτώσεις και πιθανοί μετασχηματισμοί
   2.10.1 Άλλες μη γραμμικές περιπτώσεις στα Οικονομικά
2.11 Χρησιμοποιώντας τα προγράμματα
   2.11.1 Πραγματοποιώντας παλινδρομήσεις στο ΕViews
   2.11.2 STATA
   2.11.3 ΜΙΝΙΤΑΒ
   2.11.4 SPSS
   2.11.5 EXCEL
2.12 Εκτιμώντας την τάση μιας μεταβλητής στο χρόνο
2.13 Χρηματοοικονομική Εφαρμογή: Εκτίμηση συντελεστών επικινδυνότητας
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Υπόδειγμα πολλαπλής παλινδρόμησης
3.1 Ερμηνεία των συντελεστών μιας πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
3.2 Εκτιμητές ελάχιστων τετραγώνων πολλαπλής παλινδρόμησης
3.3 Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας ενός υποδείγματος πολλαπλής παλινδρόμησης
3.4 Μέτρα «καλής προσαρμογής» στην πολλαπλή παλινδρόμηση
3.5 Διαστήματα εμπιστοσύνης των πληθυσμιακών παραμέτρων
3.6 Εκτίμηση της πληθυσμιακής διακύμανσης στην πολλαπλή παλινδρόμηση
3.7 Ατομικοί έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητα των συντελεστών παλινδρόμησης
3.8 Σύγκριση συντελεστών προσδιορισμού (R2) διαφορετικών εξισώσεων παλινδρόμησης
3.9 Τα κριτήρια Akaike Information και Schwarz
3.10 Ο μερικός έλεγχος F για την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
3.11 H σχέση μεταξύ του μερικού ελέγχου F και του R2
   3.11.1 Eιδικές περιπτώσεις
3.12 Έλεγχος για τη γραμμική σχέση μεταξύ παραμέτρων παλινδρόμησης
3.13 Γενικό παράδειγμα εξαγωγής αποτελεσμάτων πολλαπλής παλινδρόμησης
3.14 Πολλαπλή παλινδρόμηση με τη χρήση Η/Υ
   3.14.1 EViews
   3.14.2 STATA
   3.14.3 ΜΙΝΙΤΑΒ
   3.14.4 SPSS
   3.14.5 EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ετεροσκεδαστικότητα
4.1 Το πρόβλημα
   4.1.1 Ορισμός της Ετεροσκεδαστικότητας
   4.1.2 Λόγοι εμφάνισης ετεροσκεδαστικότητας
4.2 Οι συνέπειες της ετεροσκεδαστικότητας
4.3 Εντοπισμός ετεροσκεδαστικότητας
4.4 Λύσεις στο πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας
4.5 Χρήση προγραμμάτων
   4.5.1 EViews
   4.5.2 SΤΑTA
   4.5.3 ΜΙΝΙΤΑΒ
   4.5.4 SPSS
   4.5.5 EXCEL
4.6 Άμεση εφαρμογή γενικευμένων ελάχιστων τετραγώνων (Weighted Least Squares, WLS)
4.7 Γενική Επαναληπτική Άσκηση
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αυτοσυσχέτιση
5.1 Το πρόβλημα
5.2 Μορφές Αυτοσυσχέτισης
5.3 Αιτίες του προβλήματος
5.4 Συνέπειες του προβλήματος
5.5 Εντοπισμός του προβλήματος
5.6 Λύσεις στο πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης
5.7 Εντοπισμός και επίλυση του προβλήματος της αυτοσυσχέτισης με τη βοήθεια του Η/Υ
   5.7.1 ΕViews
   5.7.2 STATA
   5.7.3 ΜΙΝΙΤΑΒ
   5.7.4 SPSS
   5.7.5 EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Πολυσυγγραμμικότητα
6.1 Το πρόβλημα
   6.1.1 Ορισμός της πολυσυγγραμμικότητας
6.2 Λόγοι εμφάνισης της πολυσυγγραμικότητας
6.3 Συνέπειες πολυσυγγραμμικότητας
   6.3.1 Οι συνέπειες της τέλειας πολυσυγγραμμικότητας
   6.3.2 Συνέπειες υψηλής πολυσυγγραμμικότητας
6.4 Εντοπισμός και διάγνωση πολυσυγγραμμικότητας
   6.4.1 Εξέταση των μερικών συντελεστών συσχέτισης
   6.4.2 Βοηθητικές Παλινδρομήσεις
   6.4.3 Συντελεστής διόγκωσης της διακύμανσης
   6.4.4 Συντελεστής ανεκτικότητας
   6.4.5 Ανάλυση διασταυρώσεων κατά Frisch (Frisch’s Confluence Analysis)
6.5 Διορθωτικά μέτρα για την πολυσυγραμμικότητα
   6.5.1 Παράλειψη μεταβλητών
   6.5.2 Χρήση εκ των προτέρων (a priori) πληροφοριών
   6.5.3 Αύξηση μεγέθους δείγματος
   6.5.4 Μετασχηματισμός μεταβλητών και συναρτησιακής σχέσης
   6.5.5 Άλλες μέθοδοι
6.6 Χρήση των προγραμμάτων
   6.6.1 EViews
   6.6.2 SΤΑΤΑ
   6.6.3 MINITAB
   6.6.4 SPSS
   6.6.5 EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Λάθη εξειδίκευσης
7.1 Το πρόβλημα
7.2 Οι προδιαγραφές ενός «σωστού» υποδείγματος
   7.2.1 Συνέπεια με την Οικονομική Θεωρία
   7.2.2 Η λιτότητα της εξειδίκευσης
   7.2.3 Ταυτοποίηση παραμέτρου
   7.2.4 Ερμηνεία των δεδομένων
   7.2.5 Προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος
7.3 Συνέπειες σφάλματος εξειδίκευσης
   7.3.1 Συνέπειες από την παράλειψη μιας σχετικής ερμηνευτικής μεταβλητής
   7.3.2 Συνέπειες από τη συμπερίληψη μιας περιττής ερμηνευτικής μεταβλητής
   7.3.3 Συνέπειες σφάλματος εξειδίκευσης από λάθος συναρτησιακή μορφή
   7.3.4 Λάθη στις μετρήσεις των ερμηνευτικών μεταβλητών
7.4 Εντοπισμός
   7.4.1 Εξέταση καταλοίπων
   7.4.2 Η στατιστική Durbin-Watson (d)
   7.4.3 Έλεγχος λάθους εξειδίκευσης με το RESET τεστ του Ramsey
   7.4.4 Έλεγχος λάθους εξειδίκευσης με το τεστ του λαγκρασιανού πολλαπλασιαστή (Lagrange Multiplier, LM)
7.5 Επίλυση του προβλήματος
7.6 Χρήση των προγραμμάτων
   7.6.1 ΕViews
   7.6.2 STATA
   7.6.3 ΜΙΝΙΤΑΒ
   7.6.4 SPSS
   7.6.5 EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Οι ψευδομεταβλητές στην ανάλυση παλινδρόμησης
8.1 Χρήση ποιοτικών μεταβλητών σε αναλύσεις
8.2 Χρήση και επίδραση ψευδομεταβλητών ως ερμηνευτικές μεταβλητές στην ανάλυση παλινδρόμησης
8.3 Εποχικές Επιδράσεις
8.4 Χρήση προγραμμάτων
   8.4.1 ΕViews
   8.4.2 SΤΑΤΑ
   8.4.3 ΜΙΝΙΤΑΒ
   8.4.4 SPSS
   8.4.5 EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:Υποδείγματα με ψευδομεταβλητές ως εξαρτημένες μεταβλητές
9.1 Υπόδειγμα γραμμικής πιθανότητας (Linear Probability Model)
9.2 Υπόδειγμα Logit
9.3 Υπόδειγμα Probit
9.4 Σύγκριση υποδειγμάτων LPM, Logit και Probit
9.5 Χρήση προγραμμάτων
   9.5.1 EViews
   9.5.2 STATA
   9.5.3 ΜΙΝΙΤΑΒ
   9.5.4 SPSS
   9.5.5 EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών
10.1 Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Στασιμότητα
   10.1.1 Εμπειρικοί κανόνες
10.2 Ελέγχοντας από κοινού υποθέσεις με το τεστ DF
10.3 Ελέγχοντας υπό συνθήκη υποθέσεις με το τεστ DF
10.4 Συνολοκλήρωση (Cointegration)
   10.4.1 Τροποποιημένος (επαυξημένος) έλεγχος DF ή έλεγχος Engle-Granger
10.5 Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών και συνολοκλήρωσης (Error Correction Model, ECM)
10.6 Άλλα θέματα
   10.6.1 Κριτήρια επιλογής ανάμεσα σε γραμμική και λογαριθμική εξειδίκευση ενός υποδείγματος παλινδρόμησης
   10.6.2 Έλεγχοι σταθερότητας των συντελεστών
10.7 Aυτοπαλίνδρομη υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα (ARCH)
   10.7.1 Αποτέλεσμα ΑRCH
   10.7.2 Έλεγχος για ARCH
   10.7.3 Το υπόδειγμα GARCH
10.8 Χρήση προγραμμάτων
   10.8.1 EViews
   10.8.2 STATA
   10.8.3 MINITAB
   10.8.4 SPSS
   10.8.5 EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Υποδείγματα με χρονικές υστερήσεις
11.1 Εισαγωγή
11.2 Tο υπόδειγμα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων του Koyck
   11.2.1 Μακροχρόνιοι και βραχυχρόνιοι πολλαπλασιαστές κατά KOYCK
11.3 Tο υπόδειγμα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων κατά Almon
11.4 Εκτίμηση αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων
11.5 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης στα δυναμικά υποδείγματα
11.6 Αιτιότητα στα Οικονομικά: Το τεστ αιτιότητας Granger
11.7 Γενική άσκηση για τη χρήση των προγραμμάτων
   11.7.1 EViews
   11.7.2 SΤΑΤΑ
   11.7.3 MINITAB
   11.7.4 SPSS
   11.7.5 EXCEL
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Συστήματα εξισώσεων
12.1 Εισαγωγή
12.2 Συστήματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων (simultaneous equations)
12.3 Έλεγχοι ταυτοχρονισμού και εξωγένειας
   12.3.1 Έλεγχος για ταυτοχρονισμό (Hausman specification test)
   12.3.2 Έλεγχοι για εξωγένεια (Εxogeneity tests)
12.4 Εξισώσεις μειωμένης ή ανηγμένης μορφής
12.5 Ταυτοποίηση (Identification)
12.6 Μέθοδοι εκτίμησης συστημάτων αλληλεξαρτημένων εξισώσεων
   12.6.1. Έμμεση Μέθοδος Ελάχιστων Τετραγώνων (Indirect Least Squares, ILS)
12.7 Εξαγωγή αποτελεσμάτων στα προγράμματα
   12.7.1 EViews
   12.7.2 STATA
   12.7.3 ΜΙΝΙΤΑΒ
   12.7.4 SPSS
   12.7.5 EXCEL
12.8 Μέθοδοι Εκτιμήσεως Συστημάτων
   12.8.1 Μέθοδοι Πλήρους Πληροφόρησης
   12.8.2 Εκτίμηση περιοδικών συστημάτων (Recursive systems)
   12.8.3 Εκτίμηση περιοδικών συστημάτων κατά ομάδες (Blocks-recursive systems)
   12.8.4 Συστήματα φαινομενικά μη συνδεόμενων εξισώσεων (Seemingly Unrelated Regression, SURE)
12.9 Μακροοικονομετρικά Υποδείγματα
12.10 Μέτρηση της προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος
12.11 Επίλυση του συστήματος και προσομοίωση
Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: R Οδηγίες χρήσης και εξαγωγή αποτελεσμάτων
13.1 Εισαγωγικά
13.2 Εγκατάσταση και χρήση της R
13.3 Χρήση της R
   13.3.1 Χειρισμός δεδομένων στην R
   13.3.2 Εισαγωγή από Excel
   13.3.3 Λαμβάνοντας βοήθεια
   13.3.4 Η έννοια του αντικειμένου στην R
13.4 Οικονομετρικοί έλεγχοι
   13.4.1 Ετεροσκεδαστικότητα
   13.4.2 Αυτοσυσχέτιση
   13.4.3 Πολυσυγγραμμικότητα
   13.4.4 Σφάλμα Εξειδίκευσης
   13.4.5 Υποδείγματα με ψευδομεταβλητές ως εξαρτημένες μεταβλητές
   13.4.6 Άλλοι έλεγχοι
Ασκήσεις

Πίνακες και βιβλιογραφία
Πίνακες
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Παράρτημα 1
Π.1 Άλγεβρα Μητρών
Π.1.1 Μορφές Μητρών
Π.1.2 Αλγεβρικές πράξεις Μητρών
Π.1.3 Ορίζουσες
Π.1.4 Αντιστροφή Μήτρας
Π.1.4.1 Βήματα υπολογισμού της αντίστροφης
Π.1.5 Χρήση του EXCEL
Π.1.6 Άλγεβρα Μητρών στην Οικονομετρία

Παράρτημα 2
Π.2 Εκτιμητές Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Estimators)
Ευρετήριο

Περιεχόμενα contents_YPOLOGISTIKH-OIKONOMETRIA.pdf
Ενδεικτικό Κεφάλαιο chapter_YPOLOGISTIKH-OIKONOMETRIA.pdf
Εγγραφείτε στο site μας και κατεβάστε εντελώς Δωρεάν επιπλέον αρχεία για το συγκεκριμένο βιβλίο