Καλάθι Αγορών (0 προϊόν)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Βρίσκεστε στο:

Χρήμα, Τράπεζες, Αγορές και Διαχείριση Κινδύνων

  • Χρήμα, Τράπεζες, Αγορές και Διαχείριση Κινδύνων
  • Χρήμα, Τράπεζες, Αγορές και Διαχείριση Κινδύνων
  • Χρήμα, Τράπεζες, Αγορές και Διαχείριση Κινδύνων

Χρήμα, Τράπεζες, Αγορές και Διαχείριση Κινδύνων

Συλλιγάρδος Γεώργιος Σχοινιωτάκης Νικόλαος

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

Σελίδες 624
ISBN13 978-618-5242-22-0
Τόπος Έκδοσης Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης 2018
Διαστάσεις 17x24 cm
Εξώφυλλο Μαλακό
Εσωτερικό βιβλίου Ασπρόμαυρο
Συνοδευτικό Υλικό ΟΧΙ
Κωδικός στον Εύδοξο 77118268
-
+

Κανονική Τιμή: 45,00 €

Special Price 36,00 €

 

Το βιβλίο Χρήμα, Τράπεζες, Αγορές και Διαχείριση Κινδύνων, απευθύνεται σε στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, στελέχη επιχειρήσεων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Τραπεζικής Οικονομικής, Λειτουργίας Αγορών και Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων.

Στο βιβλίο περιγράφεται η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που αφορούν μετοχές, ομόλογα και παράγωγα καθώς και η λειτουργία των χρηματιστηρίων και των Εταιρειών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα παρουσίασης και ανάλυσης μεθόδων Διαχείρισης Κινδύνων στα τραπεζικά ιδρύματα καθώς επίσης και στο κανονιστικό πλαίσιο της Συνθήκης Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ με πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα. Περιγράφονται επίσης όλοι οι κίνδυνοι που αφορούν τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως Πιστωτικός κίνδυνος, Κίνδυνος Ρευστότητας, Κίνδυνος Αγοράς, Λειτουργικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Συγκέντρωσης, Κίνδυνος Επιτοκίων. 

Επιπλέον αναλύονται θέματα που αφορούν Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με χρήση Παραγώγων Προϊόντων, όπως τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Οptions), οι Άνευ Όρων Προθεσμιακές Συμφωνίες (Forwards, Futures) και οι Συμφωνίες Ανταλλαγής Χρηματικών ροών (Swaps) κλπ.

Σε όλες τις ενότητες περιλαμβάνονται παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές που καθιστούν κατανοητές ακόμη και τις πιο σύνθετες έννοιες της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής.

Αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό και πηγή γνώσης στα εξής θέματα: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Χρηματοοικονομική Μηχανική και Διαχείριση Κινδύνων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ 1ο
ΧΡΗΜΑ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χρηματοπιστωτικές και Οικονομικές Κρίσεις
1.1 Χρηματοπιστωτική κρίση 2008
1.2 Η Ελλάδα και η Κύπρος σε οικονομική κρίση
1.3 Οικονομική Κρίση στην Ιαπωνία
1.4 Χρηματοπιστωτική κρίση 1929
1.5 Άλλες πρόσφατες σημαντικές οικονομικές κρίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το χρήμα και οι τράπεζες
2.1 Βασικά στοιχεία της ιστορίας του χρήματος
2.2 Συνολική Ζήτηση της οικονομίας και η ποσότητα του χρήματος
2.3 Η Προσφορά χρήματος
2.4 Η Ζήτηση χρήματος
2.5 Δημιουργία τραπεζικού συστήματος
2.6 Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
2.7 Ο Ρόλος και οι Λειτουργίες των Κεντρικών Τραπεζών
2.8 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα

ΜΕΡΟΣ 2ο
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά στοιχεία και ορισμοί αγορών χρηματοοικονομικών προϊόντων
3.1 Αξιόγραφα
3.2 Χρηματαγορές, Κεφαλαιαγορές και Αγορές Παραγώγων
3.3 Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές
3.4 Χρεόγραφα και Χρηματόγραφα
3.5 Επένδυση και Χρηματοοικονομία
3.6 Το Χωρίς Κίνδυνο Επιτόκιο και τα Επιτόκια Αναφοράς
3.7 Χρηματιστήρια (Exchanges) και Χρηματιστές (Brokers)
3.8 Έννοια του Κινδύνου και της Διαφοροποίησης στις επενδύσεις
3.9 Δείκτες Αγορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Μετοχές
4.1 Βασικά Στοιχεία
4.2 Οι κίνδυνοι μετοχικού χαρτοφυλακίου, ο Δείκτης της Αγοράς και ο ρόλος του Συντελεστή Beta
4.3 Μέθοδοι και θεωρίες σχετικά με επιλογή μετοχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Χρεωστικοί Τίτλοι (Debt Securities)
5.1 Απλές Ομολογίες (Plain Vanilla Bonds)
5.2 Σύνθετες Ομολογίες
5.3 Οι πιο συνηθισμένες ομολογίες στην Ελλάδα
5.4 Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου (Treasury Bills)
5.5 Εμπορικά Χρεόγραφα (Commercial Papers)
5.6 Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Certifi cates of Deposits)
5.7 Χρεόγραφα Τραπεζικής Αποδοχής (Banker’s Acceptance)
5.8 Οίκοι Πιστωτικής Αξιολόγησης (Credit Rating Agencies) και Βαθμοί Αξιολόγησης Ομολογιών
5.9 Η Καμπύλη Απόδοσης (Yield Curve) των Επιτοκίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Συναλλαγματικές ισοτιμίες
6.1 Συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ νομισμάτων (exchange rate)
6.2 Η αγορά FOREX

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Παράγωγα Προϊόντα
7.1 Εισαγωγικά στοιχεία
7.2 Οι βασικές κατηγορίες παραγώγων
7.3 Οι Εταιρίες Εκκαθάρισης (Clearing Corporations)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Repos, Δανεισμός Αξιογράφων και Ανοιχτές Πωλήσεις
8.1.1 Συμβόλαια Repos και Reverse Repos
8.1.2 Δανεισμός Αξιογράφων
8.1.3 Ανοιχτές Πωλήσεις (Short Selling)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Οι Θεσμικοί Επενδυτές των Αγορών
9.1 Αμοιβαία Κεφάλαια (Mutual Funds)
9.2 Hedge Funds και Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

ΜΕΡΟΣ 3ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ενοιολογικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων
10.1 Εισαγωγικά στοιχεία
10.2 Οργανωτικό πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων
10.3 Επιτροπή Βασιλείας
10.4 Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ
10.5 Πυλώνας Ι
10.6 Πυλώνας ΙΙ
10.7 Πυλώνας ΙΙΙ
10.8 Κριτική της Βασιλείας ΙΙ
10.9 Εφαρμογή Βασιλείας ΙΙ στην Ελλάδα
10.10 Βασιλεία ΙΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Εισαγωγή στη Διαχείριση Τραπεζικών Κίνδυνων
11.1 Κίνδυνοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
11.2 Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου (counter party risk)
11.3 Κίνδυνος Συγκέντρωσης (Concentration Risk)
11.4 Κίνδυνος Χώρας (Country Risk)
11.5 Κίνδυνος φήμης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Πιστωτικός Κίνδυνος
12.1 Ορισμός Πιστωτικού Κινδύνου (Credit risk)
12.2 Χορηγήσεις-Διάκριση Χορηγήσεων
12.3 Εγγυητικές επιστολές
12.4 Ενέγγυες πιστώσεις
12.5 Ανοικτός Αλληλόχρεος λογαριασμός
12.6 Αξιολόγηση Χορηγήσεων
12.7 Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου
12.8 Ποσοτικά υποδείγματα
12.9 Σύγχρονα μοντέλα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου και τιμολόγησης (Newer Models of Credit Risk Measurement and Pricing
12.10 Πιθανοί κίνδυνοι Χορηγήσεων
12.11 Ενδείξεις προβληματικών χορηγήσεων
12.12 Προτάσεις για τη Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προβληματικές χορηγήσεις
12.13 Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων
12.14 Παρακολούθηση χορηγήσεων
12.15 Θέματα ακινήτων
12.16 Υποθήκες-προσημειώσεις
12.17 Υπολογισμός απόδοσης δανείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Κίνδυνος Επιτοκίων
13.1 Εισαγωγικά στοιχεία
13.2 Κίνδυνος θέσης και εισοδήματος
13.3 Το Υπόδειγμα Ανοίγματος (Gap analysis)
13.4 Υπόδειγμα του χρόνου ως τη λήξη (Maturity model)
13.5 Το υπόδειγμα της μέσης διάρκειας αναμονής αξιών - ανοίγματος (duration gap)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Κίνδυνος ρευστότητας (Liquidity risk)
14.1 Διαχείριση ρευστότητας
14.2 Ανάλυση ανοιγμάτων ρευστότητας
14.3 Εσωτερικά υποδείγματα υπολογισμού ρευστότητας (Liquidity at risk models-LaR)
14.4 Όρια ρευστότητας
14.5 Δείκτες πρόγνωσης προβλημάτων ρευστότητας (Εarly Warning Indicators)
14.6 Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας (Contingency Funding Plan)
14.7 Βασικές αρχές διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Λειτουργικός Κίνδυνος
15.1 Πλαίσιο Λειτουργίας Λειτουργικού Κινδύνου
15.2 Πολιτική ασφάλειας, σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης από καταστροφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Kίνδυνος Aγοράς
16.1 Γενικές έννοιες
16.2 Αποτίμηση των μετοχών
16.3 Αξία σε κίνδυνο (Value at Risk)
16.4 Εύρεση VaR αξιόγραφων σταθερού εισοδήματος
16.5 Ο κίνδυνος αγοράς (VaR) για χαρτοφυλάκια
16.6 Ιστορική προσομοίωση και προσομοίωση Monte-Carlo

ΜΕΡΟΣ 4ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)
17.1 Εισαγωγή στα Options
17.2 Περισσότερα για τα Options
17.3 Τα Options Χρηματιστηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 Αντιστάθμιση Κινδύνου με options σε μετοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Άνευ Όρων Προθεσμιακές Συμφωνίες (Futures και Forwards)
19.1 Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forwards)
19.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 Αντιστάθμιση Κινδύνου με Futures σε Μετοχές
20.1 Long Hedge και Short Hedge
20.2 Απλή Αντιστάθμιση κινδύνου με πώληση futures (short hedge)
20.3 Απλή Αντιστάθμιση κινδύνου με αγορά futures (long hedge)
20.4 Αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης με futures μετοχής
20.5 Βέλτιστη Αντιστάθμιση. Μείωση του κινδύνου βάσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Futures και Options σε δείκτες μετοχών
21.1 Futures σε δείκτες
21.2 Options σε Δείκτες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 Αντιστάθμιση Κινδύνου με Futures και Options σε Δείκτες Μετοχών
22.1 Απλή Αντιστάθμιση συστημικού κινδύνου με futures σε δείκτη
22.2 Απλή Αντιστάθμιση συστημικού κινδύνου με options σε δείκτη
22.3 Βέλτιστη Αντιστάθμιση με futures. Μείωση του κινδύνου βάσης
22.4 Μεταβολή του beta χαρτοφυλακίου με futures του δείκτη της αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 Η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων
23.1 Το ATHEX και η ΕΤ.ΕΚ.
23.2 Περισσότερα για τον ρόλο και την δράση της ΕΤ.ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 Υπολογιστικοί Τύποι Στοιχείων Ομολογιών
24.1 Τύποι υπολογισμού Ακαθάριστης Τιμής, Καθαρής Τιμής και Yield To Maturity
24.2 Υπολογισμός Τροποποιημένης και Macauley Διάρκειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 Futures σε Ομολογίες (Bond Futures)
25.1 Η ιδιομορφία των futures σε ομολογίες
25.2 Ο μαθηματικά λογικός τρόπος αντικατάστασης ομολογιών
25.3 Futures ομολογιών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 Αντιστάθμιση Επιτοκιακών Κινδύνων
με Futures Ομολογιών
26.1 Εισαγωγή
26.2 Αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου της αναμενόμενης CTD ομολογίας
26.3 Αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου τυχαίας ομολογίας
26.4 Μεταβολή επιτοκιακής ευαισθησίας
26.5 Αδυναμίες στην αντιστάθμιση κινδύνου ομολογιών
26.6 Μνημονικοί κανόνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 Forwards και Futures σε Συνάλλαγμα
27.1 Forwards και futures συναλλάγματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου
28.1 Παράδειγμα αντιστάθμισης με forwards
28.2 Παράδειγμα αντιστάθμισης με futures

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 Futures και Options Στην Πράξη
29.1 Μόχλευση (leverage). Το δίκοπο μαχαίρι
29.2 “Tριβές”, Bid/Ask spread, προμήθειες και ρευστότητα
29.3 Το δέλεαρ των θέσεων αγοράς σε out of the money options
29.4 Η δίκαιη τιμή στην πράξη δεν είναι μία
29.5 Το κλείσιμο θέσεων δεν είναι η εξαίρεση. Είναι ο κανόνας
29.6 Πότε οι δίκαιες τιμές των forwards διαφέρουν από αυτές των futures και γιατί;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 Αντιστάθμιση Κινδύνων με Swaps
30.1 Εισαγωγή
30.2 Swaps επιτοκίου
30.3 Swaps Συναλλάγματος
30.4 Ανταλλαγές Πιστωτικής Αθέτησης (Credit Default Swaps)
30.5 Οι Διαπραγματευτές Swap (Swap Dealers)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 Δανεισμός Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
31.1 Οι αγορές Stock Repo και Stock Reverse Repo του Χρηματιστηρίου Αθηνών
31.2 Τόκοι, προμήθειες και πολιτική ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου της ΕΤ.ΕΚ.
31.3 “Αποζημιώσεις” για απώλεια δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του δανεισμού
31.4 Δανεισμός και όχι Repo

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 Ο ρόλος των Repos και του δανεισμού αξιόγραφων στην διαχείριση κινδύνων
32.1 Αντιμετώπιση Κινδύνου Ρευστότητας και Διαφοροποίηση Πιστωτικού Κινδύνου με Repos
32.2 Μείωση κινδύνου για τους market makers και συνολικό όφελος για την αγορά λόγω ύπαρξης δανεισμού αξιόγραφων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περιεχόμενα contents_XRHMA_TRAPEZES_AGORES.pdf
Ενδεικτικό Κεφάλαιο chapter_XRHMA_TRAPEZES_AGORES.pdf
Εγγραφείτε στο site μας και κατεβάστε εντελώς Δωρεάν επιπλέον αρχεία για το συγκεκριμένο βιβλίο

Κριτικές Αναγνωστών

Δεν υπάρχουν κριτικές.

Γράψτε τη δική σας κριτική

Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να γράψουν σχόλια. Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε